Muitos dos personagens e das histórias retratadas nas danças do Shen Yun foram inspirados em registros e livros clássicos. Essas histórias, baseadas em eventos históricos documentados, dão concretude a ideais abstratos como a lealdade, a devoção filial e a tolerância. Sempre preferidas, essas histórias são os tesouros da antiga China e, uma vez mostradas, imediatamente a cultura tradicional chinesa reaparece.